L’endemà del concert a la Casa Blanca, en una recepció, l’ambaixador espanyol, Juan Riaño Gayangos, el va alertar del perill que corrien embarcant en un vaixell com el 'Sussex', amb bandera d’un país implicat en la Primera Guerra Mundial. “Agafin el vapor 'Antonio López' de la Companyia Transatlàntica, mestre Granados”, li va recomanar. El músic es va esverar i va intentar bescanviar els bitllets: navegar sempre li havia fet por i, com va confessar a un amic de Barcelona, tenia un mal pressentiment d’aquest viatge. Però no va poder i tres dies després, el matrimoni Granados va salpar de Nova York a bord del vaixell 'SS Rotterdam'.

Després d’una breu estada a Londres, el 24 de març de 1916 van tornar a embarcar-se, aquesta vegada a bord del 'Sussex', que va salpar a un quart de dues de la tarda. Una hora i mitja després, mentre els passatgers del segon torn dinaven al menjador, els rellotges del 'Sussex' es van aturar. El submarí alemany 'UB-29' havia llançat un torpede contra el vaixell i hi havia impactat de ple, arrencant-ne la proa. La part davantera de la nau es va enfonsar ràpidament, però la popa no havia resultat afectada per l’explosió i el vaixell va anar a la deriva fins que va poder ser remolcat amb els supervivents. El matrimoni Granados no era entre ells. La seva cabina estava situada a la part posterior que havia quedat intacta, però en el moment de l’impacte cap dels dos es trobava a la seva cabina.

Un dels supervivents, el jove nord-americà de Massachusetts Daniel Sargent, coneixia el matrimoni. Havien viatjat junts des dels EUA i havien tornat a coincidir al 'Sussex'. Des de la barana va veure com el matrimoni intentava pujar a un bot molt petit i ja no els va veure més. Tot i que la majoria de supervivents van ser desembarcats a Boulogne-sur-Mer, n’hi va haver que ho van fer a la Gran Bretanya. Per aquest motiu els dies següents la premsa evitava donar la mort per confirmada. A la fi, el 30 de març, 'La Vanguardia' informava: “Hay que considerar desvanecido el resto de esperanza que todavía se abrigaba ayer: el ilustre Granados y su amante esposa sucumbieron seguramente en la catástrofe del Sussex”.

Pocs mesos després, el 15 de juny del 1916, a la 'Revista Musical Catalana', el butlletí de l’Orfeó Català, el pianista lleidatà Ricard Viñes recordava amb enyor el seu amic: “¿Recordes els cars anys d’exil i la nostra intimitat en el placívol hotel del carrer Trévisse, amb nostres cambres contigües i l’infernal xivarri dels nostres pianos, sonant junts tot el sant dia?”. Viñes es referia a l’hotel de Cologne d’Espagne de París on Granados i ell, juntament amb un joveníssim Maurice Ravel, van viure una etapa que Granados sempre va definir com la millor de la seva vida: “Quantes coses podria contar de la meva estada a París! Allí fórem companys inseparables [Joaquim] Malats, Viñes i jo. Gairebé totes les tardes resàvem l’oració de la tarda envoltats en llençols i passejant-los pels terrats de zenc de l’hotel”.

Granados sempre havia somiat amb anar a París, però la mort del seu pare quan tenia només 15 anys el va condicionar econòmicament. Malgrat aquest fet, el pianista podria satisfer el seu anhel gràcies a Eduardo Conde, un reconegut melòman i propietari dels magatzems ‘El Siglo’, que va decidir pagar els estudis de Granados a la capital francesa després de quedar impressionat en una de les seves interpretacions. Així, amb només 20 anys Granados va arribar a París disposat a polir tot allò que havia après fins aleshores dels seus mestres: Josep Junceda, el capità de la banda militar que li va fer les primeres classes de solfeig; Francesc Xavier Jurnet, el mestre de l’Escolania de la Mercè que va ser el seu professor de piano fins als 13 anys, i a la fi Joan Baptista Pujol, el millor mestre de piano de Barcelona.

Quan Joan Baptista Pujol va escoltar com Granados tocava el piano, es va dedicar en cos i ànima al seu nou alumne i ensenyant-li la tècnica que ell mateix havia inventat i que havia batejat amb el nom de nou mecanisme del piano. Es tractava d’una important contribució al domini dels pedals al mateix temps que incorporava un estil nou d’interpretar que convidava a la improvisació, una disciplina que aportava bellesa a la composició musical.

També va ser el mestre Pujol qui el va animar a presentar-se al concurs que portava el seu nom i que estava adreçat a pianistes novells. Amb 16 anys, Granados interpretà magistralment la ‘Sonata en so menor’ de Schumann sota l’atenta mirada d’un tribunal format per persones de prestigi com Isaac Albéniz i Felip Pedrell, el qual, poc després, esdevindria el seu mestre en els estudis d’harmonia i composició en el que va ser un nou punt d’inflexió en la seva carrera.

Amb tot aquest bagatge, Granados s’instal·là a París el 1887, però una inoportuna febre tifoide va evitar que es pogués inscriure com a alumne al Conservatori. Per sort, tres mesos després, ja del tot recuperat, el pianista i compositor Charles Wilfrid de Bériot va accedir a fer-li classes particulars i li va descobrir nous aspectes de la tècnica del pedal que més tard ell mateix desenvoluparia de manera extraordinària quan creà, l’any 1901, la seva pròpia acadèmia, al carrer de Fontanella.